2022年初级银行从业人员每日一练《风险管理》6月25日专为备考2022年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

3、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

4、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

单选题

1、关于核心存款的说法中，错误的是( )。

• A：核心存款比例一核心存款÷总资产
• B：对利率变动不敏感
• C：季节变化或经济环境变化对其影响较小、
• D：核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差

答 案：D

解 析：流动性比率指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，核心存款比例=核心存款／总资产。核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小，所以A.B.C项正确。一般来讲，核心存款比率高的商业银行流动性也相对较好。

2、实地盘点法不适合于（）的清查。

• A：固定资产
• B：原材料
• C：银行存款
• D：现金

答 案：C

3、一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是（）。

• A：当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
• B：当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
• C：评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
• D：银行的风险偏好可使其长期获得较高的收益

答 案：C

解 析：如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，那么所创造的高股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况，因此A选项错误。当期的高股本收益不可能全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险。B选项错误。对于银行大规模投资短期房地产市场的这种风险偏好，得警惕的是，随时都有可能因为市场的任何风吹草动而招致巨额损失。

4、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

• A：Credit Metric模型
• B：Credit Risk+模型
• C：Credit Portfolio View模型
• D：KMV模型

答 案：C

解 析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型申的一系列参数值，所以C项正确。

多选题

1、以下哪些属于商业银行的代理业务?（　　）

• A：代理商业银行业务
• B：代理保险蛾务
• C：代理证券业务
• D：代收代付业务
• E：代理政策性业务

答 案：ABCDE

2、可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。

• A：对角线模
• B：因子模型
• C：历史模拟法
• D：解析模型
• E：仿真模型

答 案：AB

解 析：模型 E.仿真模型 答案AB